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Uniform Ergodicity and Exponential α-Mixing for Continuous Time Stochastic Volatility Model
Lee. O. 한국통계학회 한국통계학회 논문집 8 Pages
한국통계학회 한국통계학회 논문집 2011, Vol.18 No.2 229-236 (8 pages)
Lee. O. 저
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
Uniform Ergodicity of an Exponential Continuous Time GARCH(p,q) Model
Lee. Oe-Sook 한국통계학회 한국통계학회 논문집 8 Pages
한국통계학회 한국통계학회 논문집 2012, Vol.19 No.5 639-646 (8 pages)
Lee. Oe-Sook 저
Asymptotic properties for an M-estimator of the regression function with truncation and dependent data
Wang. Jiang-Feng, Liang. Han-Ying 한국통계학회 Journal of the Korean statistical society 17 Pages
한국통계학회 Journal of the Korean statistical society 2012, Vol.41 No.3 351-367 (17 pages)
Wang. Jiang-Feng, Liang. Han-Ying 저
ON AN ARRAY OF WEAKLY DEPENDENT RANDOM VECTORS
Jeon. Tae-Il 대한수학회 Communications of the Korean Mathematical Society 11 Pages
대한수학회 Communications of the Korean Mathematical Society 2001, Vol.16 No.1 125-135 (11 pages)
Jeon. Tae-Il 저
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