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VECM 모형을 이용한 주택가격과 거래세 관계 분석
최차순 인문사회과학기술융합학회 예술인문사회융합멀티미디어논문지 10 Pages
인문사회과학기술융합학회 예술인문사회융합멀티미디어논문지 2017, 제 7권 제 10호 12 121-130 (10 pages)
본 연구의 목적은 주택가격, 거래세와 이자율간의 장기균형관계를 VECM을 이용하여 분석하는 것 이다. 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 주택가격, 거래세 및 이자율 간의 선형 결합 함수관계를 나타내 는 공적분 검정 결과 5% 유의수준에서 공적분이 1개 존재하는 것으로 검정되어 이들 변수 간에 장기 균형관계가 성립하는 것으로 나타났다. 둘째, 모형을 통하여 분석한 장기균형식 변수의 부호는 이론 적 부호와 일치하는 것으로 나타났으며, 거래세 및 이자율 변동성에 대한 주택가격의 장기탄력성은 각각 ?1.483과 ?0.320로 나타났다.... -
주택가격과 주택보유비용: VECM 분석
최차순 인문사회과학기술융합학회 예술인문사회융합멀티미디어논문지 11 Pages
인문사회과학기술융합학회 예술인문사회융합멀티미디어논문지 2016, 제 6권 제 5호 35 355-365 (11 pages)
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R 기반의 딥 러닝을 이용한 공간 정보 분석
박세정, 최성묵, 이홍재, 김종배 인문사회과학기술융합학회 예술인문사회융합멀티미디어논문지 8 Pages
인문사회과학기술융합학회 예술인문사회융합멀티미디어논문지 2016, 제 6권 제 4호 2 1-8 (8 pages)
최근 사물이나 데이터를 군집화하거나 분류(Classification)하는 데 사용되는 일종의 기술적 방법론 인 딥 러닝(Deep learning)이 주목받고 있다. 인공신경망의 한계를 넘어서기 위한 방편으로 도출된 알 고리즘인 딥 러닝의 핵심은 분류를 통한 예측이다. 대량의 데이터를 분석하여 패턴을 도출해 사람이 사물을 구분하듯 컴퓨터가 객체를 분별하도록 하는 기술이다. 이에 본 논문에서는 딥 러닝 알고리즘 을 바탕으로 데이터 분석 툴인 R을 이용하여 다양한 환경에서 발생하는 데이터들을 분석하여 공간정 보 데이터와 결합하여... -
A Feasible Two-Step Estimator for Seasonal Cointegration
Seong. Byeong-Chan 한국통계학회 한국통계학회 논문집 10 Pages
한국통계학회 한국통계학회 논문집 2008, Vol.15 No.3 411-420 (10 pages)
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인터넷뱅킹시스템의 품질과 은행의 영업성과 간 내생성에 대한 시계열 분석
심선영, Shim. Seonyoung 한국전자거래학회 한국전자거래학회지 25 Pages
한국전자거래학회 한국전자거래학회지 2013, Vol.18 No.4 169-193 (25 pages)
본 논문에서는 시중 5대 은행(국민, 우리, 하나, 씨티, 신한)을 대상으로 인터넷 뱅킹 시스템의 영업성과의 내생성에 대해 시계열분석을 하였다. 상기 다섯 개 은행의 공통점은 2000년을 전 후로 타 은행과 합병한 은행들이라는 것이다. 합병의 과정을 통해 정보시스템 통합을 위한 대형 IT 프로젝트를 경험한 은행들로 합병 이후 전반적으로 인터넷 뱅킹 시스템의 향상을 보인 은행들이다. 본 연구는 VAR와 VECM 모델을 기반으로 인터넷 뱅킹 시스템의 품질과 은행의 성과 간(영업수익과 비용)의 그랜져 인과관계를 분석하였다. 논문의... -
국채선물을 이용한 채권포트폴리오의 VECM과 VAR모형에 의한 헤지
한성윤, 임병진, 원종현, Han. Seong-Yun, Im. Byeong-Jin, Won. Jong-Hyeon 한국재무관리학회 財務管理論叢= The Korean journal of financial studies 22 Pages
한국재무관리학회 財務管理論叢= The Korean journal of financial studies 2002, Vol.8 No.1 231-252 (22 pages)
이용하여 통제하거나 감소시키기 위해 헤지를 하여야 한다. 이때 헤지비율을 추정하는 방법으로는 전통적 회귀분석모형, 백터오차수정모형(Vector Error Correction Model : VECM)과 VAR모형(Vector AutoRegressive Model)이 있다. 전통적인 회귀분석모형에 의하여 추정된 헤지비율은 시계열자료의 불안정성(nonstationary) 등으로 인하여 잘못 추정될 가능성이 있어 면밀한 검토와 분석 후 사용하여야 한다. 시계열자료의 불안정성으로 말미암아 야기되는 문제점들을 개선할 수 있는 모형으로서 VECM과 VAR모형이 널리 이용되고 있다. 따... -
우리나라 증권시장과 거시경제변수 : ANN와 VECM의 설명력 비교
정성창, Jung. Sung-Chang 한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 21 Pages
한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 2002, Vol.19 No.2 211-231 (21 pages)
본 연구의 목적은 VECM(Vector Error Correction Model)과 인공지능모형(Artificial Neural Networks)을 이용하여 우리나라 증권시장과 거시경제 변수들과의 장기적 관계에 대한 설명력을 비교해보고자 함에 있다. VECM이 APT(Arbitrage Pricing Theory)에 기초를 둔 선형동학모형이라고 한다면, 인공지능모형은 비모수적 비선형모형이라는 점에서, 두 방법론의 분석결과를 직접 비판하는 것은 의미있는 연구라고 할 수 있다. 인공지능모형을 주로 활용하는 선행연구들에 의하면, 증권시장은 시장의 특이패턴들로 인해 계량경제학적... -
시계열모형을 이용한 굴 생산량 예측 가능성에 관한 연구
남종오, 노승국, Nam. Jong-Oh, Noh. Seung-Guk 한국해양과학기술원 Ocean and polar research 11 Pages
한국해양과학기술원 Ocean and polar research 2012, Vol.34 No.2 185-195 (11 pages)
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GMM Estimation for Seasonal Cointegration
Park. Suk-Kyung, Cho. Sin-Sup, Seon. Byeong-Chan 한국통계학회 응용통계연구 11 Pages
한국통계학회 응용통계연구 2011, Vol.24 No.2 227-237 (11 pages)
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통화론적 접근방법에 근거한 외환위기 전후 원/달러 환율결정에 대한 비교분석
한규숙, 오유진, Han. Kyue-Sook, Oh. Yu-Jin 한국통계학회 응용통계연구 13 Pages
한국통계학회 응용통계연구 2010, Vol.23 No.1 81-93 (13 pages)
1990년 시장평균환율제도에서 1997년 외환위기 이후 자유변동환율제도까지 환율제도의 변경과 더불어 자본시장 자율화로 인하여 환율의 변동성이 증대되고 있다. 이와 같은 환율 변동성의 증대는 우리나라와 같은 소규모 개방경제와 수출중심의 경제기반 하에서 주요관심사가 아닐 수 없다. 이에 본 연구는 자유변동환율제도를 설명하기 위해 이론적으로 고안된 통화론적 접근방법을 적용하여 우리나라의 대미 환율 결정요인을 실증적으로 분석하였다. 이들 모형에 근거하여 설명변수로는 통화량과 소득, 이지율, 자본수지, 엔화환율,...
