전체 선택해제
총 1건 검색
본문검색 결과만 보기
-
시간가변적 공적분관계의 안정화
김태호, 박지원, Kim. Tae-Ho, Park. Ji-Won 한국통계학회 응용통계연구 12 Pages
한국통계학회 응용통계연구 2008, Vol.21 No.5 727-738 (12 pages)
사이 공적분관계의 존재는 불안정한 시계열의 선형결합이 안정적임을 뜻하지만 이 결합이 표본기간 내 발생한 사건에 영향을 받는다면 공적분검정의 기본 가정에 위배되어 검정력은 약해지고 결과는 현실과 차이가 난다. 이러한 관점에 입각하여 본 연구에서는 전체 표본의 일부를 단계적으로 증가시켜 가며 국내 주식시장 장기균형체계를 추정하여 시간가변성 및 안정성을 검정하였으며, 구조적 변화의 발생이 확인된 구간에 대해서는 가변수를 추가하는 방식으로 전 구간에 걸쳐 공적분 벡터를 안정화시키는 방안을 모색하여 보았다.