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01.

장기기억 변동성 모형을 이용한 KOSPI 수익률의 Value-at-Risk의 추정

오정준, 김성곤, Oh. Jeongjun, Kim. Sunggon 한국통계학회 응용통계연구 23 Pages

한국통계학회 응용통계연구 2013, Vol.26 No.1 163-185 (23 pages)

오정준, 김성곤, Oh. Jeongjun, Kim. Sunggon 저

이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
- 무료
본 논문에서는 장기기억 변동성 모형의 필요성을 Value-at-Risk(VaR) 추정의 관점에서 알아본다. 이를 위해, KOSPI 수익률의 VaR을 FIGARCH, FIEGACH와 같은 장기기억 변동성 모형과 GARCH, EGARCH와 같은 단기기억 변동성 모형을 적용하여 각각 추정한 후, 각 변동성 모형에 따른 추정의 적절성을 사후검증을 통하여 비교해 본다. 사후검증을 통해, KOSPI 수익률 과정이 장기기억 속성을 가짐을 확인할 수 있으며, 적절한 VaR의 추정을 위해서는 장기기억 변동성 모형을 적용하는 것이 필요함을 알 수 있다.
02.

장기기억 특성과 이분산성을 고려한 인터넷 트래픽 예측을 위한 시계열 모형 연구

손흥구, 김삼용, Sohn. H.G., Kim. S. 한국통계학회 응용통계연구 9 Pages

한국통계학회 응용통계연구 2013, Vol.26 No.6 1053-1061 (9 pages)

손흥구, 김삼용, Sohn. H.G., Kim. S. 저

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본 논문은, 장기기억 특성과 이분산성을 고려한 인터넷 트래픽 예측 모형을 제안하고자 한다. 트래픽 과부하를 대비하기 위해서, 트래픽 용량은 트래픽의 예측치와 트래픽의 변동 크기에 따라 트래픽의 최대용량을 설정하여야 한다. 이를 위하여 교내 트래픽 자료 중 교내로 들어오는 트래픽과 교외로 나가는 트래픽에 이분산성과 장기기억 모형의 유용성을 확인하였다. 이에 대하여 AR-GARCH 모형, ARMA-GARCH 모형과 장기기억모형인 Fractional ARIMA와 장기기억과 이분산성을 고려한 Fractional ARMA-GARCH 모형을 적용하여 모형의...
03.

쪽거리와 장기기억

이일균, Lee. Il-Gyun 한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 17 Pages

한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 1995, Vol.12 No.1 1-17 (17 pages)

이일균, Lee. Il-Gyun 저

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데 중요한 요소이다. 충격이 경제 내에 장기기억으로 존재한다면 경제 현상은 경제가 시작되는 순간부터 현재까지의 충격들의 결합적 집합이라 할 수 있을 것이다. 이 논문에서는 적분확률과정의 모수 d가 정수를 갖지 않고 비정수를 갖을 때의 ARIMA(p, d, g)process, 즉 ARFIMA(p, d, q)process의 비정수차분 모수 d를 추정 하고자 한다. 그리고 이 비정수차 분모수의 추정과 검정을 통하여 우리나라의 주가가 충격을 받았을 때 이 충격을 금시 해소시키고 버리는지, 또는 장기적으로 기억하여 항상 주가에 반영시키고 있는지의 여부를...
04.

환율데이타의 장기기억성과 정답율

원석준, Weon. Sek-Jun 한국정보처리학회 정보처리논문지 8 Pages

한국정보처리학회 정보처리논문지 2000, Vol.7 No.12 3866-3873 (8 pages)

원석준, Weon. Sek-Jun 저

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논문에서는 경제시계열 데이타중에 하나인 환율데이타(Yen/Dollar)의 장기기억성과 정답율을 조사했다. 통상 단기 기억성을 가진 대표적 모델 AR 모델로 부터 생성되는 시계열에는 두종류의 프랙탈차원이 존재하는 경우가 많다. 두차원으로 분리되는 샘플 간격을 $k^{crossover}$라고 한다면, 통계모델에서K < $k^{crossover}$일때의 프랙탈차원을 $D_1$, K > $k^{crossover}$일때의 프랙차원을 $D_2$라고 한다면 $ D_1D_2$라는 관계를 가진다는 것을 알았다. 이것은 데이타 사이의 시간 간격이 멀어지는데 오히려 상관은 강해지는...
05.

장기기억(長期記憶)과 자본자산(資本資産)의 가격(價格)

이일균, Lee. Il-Gyun 한국재무관리학회 財務管理論叢= The Korean journal of financial studies 22 Pages

한국재무관리학회 財務管理論叢= The Korean journal of financial studies 1995, Vol.2 No.1 1-22 (22 pages)

이일균, Lee. Il-Gyun 저

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06.

주식가격변화의 장기기억속성 존재 및 영향요인에 대한 실증연구

엄철준, 오갑진, 김승환, 김태혁, Eom. Cheol-Jun, Oh. Gab-Jin, Kim. Seung-Hwan, Kim. Tae-Hyuk 한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 27 Pages

한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 2007, Vol.24 No.3 63-89 (27 pages)

엄철준, 오갑진, 김승환, 김태혁, Eom. Cheol-Jun, Oh. Gab-Jin, Kim. Seung-Hwan, Kim. Tae-Hyuk 저

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아니라 이론자료를 이용하여 장기기억속성의 존재와 장기기억속성의 정도에 영향을 미칠 수 있는 가능한 요인을 수익률 및 변동성차원에서 체계적으로 검증하는 것이 목적이다. 검증결과의 견고함을 위하여, 이론자료 뿐만 아니라 24개국 주식시장의 지수자료, KOSPI 시장지수를 구성하는 430개 개별주식자료를 함께 사용하였다. 관찰된 검증결과를 요약 정리하면 다음과 같다. 첫째, 이론자료와 실제자료를 이용하여 장기기억속성의 존재여부를 체계적으로 검증한 결과에 의하면, 분석자료에 관계없이 수익률차원에서는 장기기억속성의...
07.

분수차분 장기기억과정과 증권의 가격결정

이일균, Rhee. Il-King 한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 21 Pages

한국재무관리학회 財務官理硏究= The Korean journal of financial management 2001, Vol.18 No.1 1-21 (21 pages)

이일균, Rhee. Il-King 저

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기억과정을 따르면 지수율로 감소하여 소멸한다. 지수율감소는 충격의 영향을 급속히 소멸시키므로 충격의 영향이 조만간 소멸한다. 따라서 충격으로 변화된 주가는 평균으로 회귀한다. 충격의 영향이 영원히 존재하는 과정도 존재한다. 장기기억과정은 쪽거리차분과정 또는 분수차분과정이다. 차분모수가 분수일 것이 요구되는 시계열은 장기기억과정이다. 주가가 장기기억과정에 의하여 생성되고 있는지의 여부를 검정하였다. 장기기억과정을 형성시키는 차분모수는 분수차분모수이다. 일별 주가지수의 수익률을 사용하여 차분모수를...
08.

주가의 장기적 기억, 자기회귀 분수적불 이동평균 과정과 주가형성

이일균, Lee. Il-Gyun 한국재무관리학회 財務管理論叢= The Korean journal of financial studies 24 Pages

한국재무관리학회 財務管理論叢= The Korean journal of financial studies 2003, Vol.9 No.1 95-118 (24 pages)

이일균, Lee. Il-Gyun 저

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이 시계열은 장기기억을 가진다. 이로 인하여 장기기억 모수를 추정하는데에는 자기상관을 기본으로 한다. 표본의 자기상관과 이론적 자기상관 사이의 거리를 최소하여 추정통계량을 유도하고 있는 것이 일반적이다. 이 경우에는 정상적 과정에 한하여 적용이 가능하다. 시계열은 어느 시계열이던지 간에 이 시계열에 적합한 모형이 존재할 것이고 이 모형을 시계열에 적용하면 잔차 시계열을 얻을 수 있다. 원래 시계열의 이론적 상관 대신 원래 시계열의 잔차 시계열의 자기상관과 표본의 자기상관 사이의 거리를 최소하여 추정통계량을...
09.

스마트 기기 애플리케이션을 사용한 인지치료 프로그램이 인지장애가 있는 뇌졸중 환자의 집중력, 작업기억 및 치료 선호도에 미치는 효과

문종훈, 원영식 인지발달중재학회 인지발달중재학회지 16 Pages

인지발달중재학회 인지발달중재학회지 2016, 제 7권 제 3호 1 1-16 (16 pages)

문종훈, 원영식 저
...
- 4,500원
실험군은 대조군보다 선추적 검사와 시각기억에서 유의한 향상을 보였다. 치료 선호도 비교에서 스마트 기기 애플리케이션을 사용 한 인지치료 프로그램과 전통적 인지치료(작업치료)는 유의한 차이가 없었으나, 실험군의 중재를 받은 65세 미만의 대상자들은 65세 이상의 대상자들보다 유의하게 더 높은 치료 선호도를 보였다. 본 연구의 결과는 전 통적 인지치료(작업치료)만 수행하는 것보다 스마트 기기 애플리케이션을 통한 인지치료 프로그램을 함께 했 을 때, 뇌졸중 환자의 집중력과 시각기억에 더 긍정적인 효과를 기대할 수...
10.

주가시계열의 무한분산과 장기의존성

이일균, Lee. Il-Gyun 한국재무관리학회 財務管理論叢= The Korean journal of financial studies 17 Pages

한국재무관리학회 財務管理論叢= The Korean journal of financial studies 2006, Vol.12 No.1 1-17 (17 pages)

이일균, Lee. Il-Gyun 저

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장기기억성이 검토되어왔다. 이 논문에서는 쇄신의 분산이 유한한 경우와 무한한 경우에 다같이 적용되는 방법들을 한국종합주가지수의 일별수익률에 적용하여 장기기억 모수를 추정 검정한다. 추정방법으로서는 분수 가우스 잡음, 가우스 분수적분 자기회기 이동평균, 선형 분수안정잡음 등이 형성되는 상황에 절대값 방법, 분수 방법과 총량화 Whittle 방법을 사용한다. 한국종합주가지수의 일별대수수익률 시계열은 분산이 무한한 경우에도 장기의존성과정에 의하여 생성되고 있다. 극치가 존재해도 장기기억과정이 형성 되고 있다.

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