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The Asymptotic Unbiasedness of $S^2$ in the Linear Regression Model with Moving Average or Particular S-th Order Autocorrelated Disturbances
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  • The Asymptotic Unbiasedness of $S^2$ in the Linear Regression Model with Moving Average or Particular S-th Order Autocorrelated Disturbances
  • The Asymptotic Unbiasedness of $S^2$ in the Linear Regression Model with Moving Average or Particular S-th Order Autocorrelated Disturbances
ㆍ 저자명
Song. Seuck-Heun
ㆍ 간행물명
통계학연구
ㆍ 권/호정보
1994년|23권 1호|pp.33-38 (6 pages)
ㆍ 발행정보
한국통계학회
ㆍ 파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
ㆍ 주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

The OLS-estimator of the distribance variance in the linear regression model is shown to be asymptotically unbiased when the disturbances are MA(1)-process or particular s-th autocorrelated AR(s)-process.

키워드

Ordinary least square estimatorLinear regressionDisturbance varianceAsymptotic unbiasedness

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