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On a Stopping Rule for the Random Walks with Time Stationary Random Distribution Function
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  • On a Stopping Rule for the Random Walks with Time Stationary Random Distribution Function
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저자명
Hong. Dug-Hun,Oh. Kwang-Sik,Park. Hee-Joo
간행물명
통계학연구
권/호정보
1995년|24권 2호|pp.293-301 (9 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

Sums of independent random variables $S_n = X_1 + cdots + X_n$ are considered, where the $X_n$ are chosen according to a stationary process of distributions. For $c > 0$, let $t_c$ be the smallest positive integer n such that $$mid$S_n$mid$ > cn^{frac{1}{2}}$</TEX>. In this set up we are concerned with finiteness of expectation of $t_c$ and we have some results of sign-invariant process as applications.