- 비선형시계열 오차를 갖는 회귀모형에 관한 연구
- ㆍ 저자명
- 황선영
- ㆍ 간행물명
- 응용통계연구
- ㆍ 권/호정보
- 1995년|8권 2호|pp.187-200 (14 pages)
- ㆍ 발행정보
- 한국통계학회
- ㆍ 파일정보
- 정기간행물| PDF텍스트
- ㆍ 주제분야
- 기타
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본 논문에서는 회귀모형에서의 오차항이 비선형시계열(nonlinear time series)을 따르는 경우에 오차항이 선형인지를 검정하는 방법에 대해서 연구하고 있다. 이를 위해서 회귀계수의 대표본 성질을 규명하고 잔차를 이용한 오차항의 선형성 검정통계량을 유도하고 그 성질을 연구해 보았다.
This paper is concerned with a regression model with nonlinear time series errors. Testing procedures for linearity of error terms are studied. To this end, large-sample properties of estimators of regression parameters and autoregression parameter are obtained. These results are then used to develop test statistics for testing linearity of errors. Some simulation studies are shown.