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t 분포의 극단 꼬리부분으로부터의 효율적인 난수생성
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  • t 분포의 극단 꼬리부분으로부터의 효율적인 난수생성
저자명
오만숙,김나영
간행물명
응용통계연구
권/호정보
1996년|9권 1호|pp.165-177 (13 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

제한된 t 분포로부터의 난수 생성은 특히 베이지안 분석에서 제한이 있는 모수의 사후밀도함수를 추정하기 위하여 몬테카를로 적분을 하는 경우 등에 필요하다. 그런데 제한영역이 t분포의 극단 꼬리부분으로 주어졌을 때 기존의 난수생성기법의 적용은 매우 비효율적이 될 수 있다. 본 논문에서는 난수생성 알고리즘을 제시하과 기존의 기법들과 시뮬레이션을 통하여 효율을 비교하였다.

기타언어초록

It is often needed to generate random numbers from truncated t-distributions to carry out Bayesian inferences, especially in Monte Carlo integration for estimation of posterior densities of constrained parameters. However, when the restricted area is an extreme tail area with a small probability most existing random generation methods are not efficient. In this paper, we propose an efficient acceptance-rejection method to generate random numbers from extreme tail areas of a t-distribution. Using some simulation results, we compare the proposed algorithm with other popular methods.