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A SHARP BOUND FOR ITO PROCESSES
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  • A SHARP BOUND FOR ITO PROCESSES
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저자명
Choi. Chang-Sun
간행물명
Journal of the Korean Mathematical Society
권/호정보
1998년|35권 3호|pp.713-725 (13 pages)
발행정보
대한수학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

Let X and Y be Ito processes with dX$_{s}$ = $phi$$_{s}$dB$_{s}$ + $psi$$_{s}$ds and dY$_{s}$ = (equation omitted)dB$_{s}$ + ξ$_{s}$ds. Burkholder obtained a sharp bound on the distribution of the maximal function of Y under the assumption that │Y$_{0}$│$leq$│X$_{0}$│,│ζ│$leq$│$phi$│, │ξ│$leq$│$psi$│ and that X is a nonnegative local submartingale. In this paper we consider a wider class of Ito processes, replace the assumption │ξ│$leq$│$psi$│ by a more general one │ξ│$leq$$alpha$ │$psi$│ , where a $geq$ 0 is a constant, and get a weak-type inequality between X and the maximal function of Y. This inequality, being sharp for all a $geq$ 0, extends the work by Burkholder.der.urkholder.der.