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Monte Carlo Estimation of Multivariate Normal Probabilities
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  • Monte Carlo Estimation of Multivariate Normal Probabilities
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저자명
Oh. Man-Suk,Kim. Seung-Whan
간행물명
Journal of the Korean statistical society
권/호정보
1999년|28권 4호|pp.443-455 (13 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

A simulation-based approach to estimating the probability of an arbitrary region under a multivariate normal distribution is developed. In specific, the probability is expressed as the ratio of the unrestricted and the restricted multivariate normal density functions, where the restriction is given by the region whose probability is of interest. The density function of the restricted distribution is then estimated by using a sample generated from the Gibbs sampling algorithm.