- 자기회귀모형에서의 로버스트한 모수 추정방법들에 관한 연구
- ㆍ 저자명
- 강희정,김순영,Kang. Hee-Jeong,Kim. Soon-Young
- ㆍ 간행물명
- 한국데이터정보과학회지
- ㆍ 권/호정보
- 2000년|11권 1호|pp.1-18 (18 pages)
- ㆍ 발행정보
- 한국데이터정보과학회
- ㆍ 파일정보
- 정기간행물| PDF텍스트
- ㆍ 주제분야
- 기타
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본 논문에서는 가장 많이 사용되는 시계열 모형중의 하나인 자기회귀모형에서 모수를 추정하는 방법으로 최소 절대 편차 추정법(least absolute deviation estimation)을 포함한 로버스트한 추정방법 (robust estimation)의 사용을 제안하고 모의 실험을 통하여 이러한 방법들을 기존의 최소 제곱 추정 방법과 예측의 관점에서 비교 검토하여 시계열 자료분석에서의 로버스트한 모수 추정 방법의 유효성을 확인해 보고자 한다.
In this paper, we study several parameter estimation methods used for autoregressive processes and compare them in view of forecasting. The least square estimation, least absolute deviation estimation, robust estimation are compared through Monte Carlo simulations.