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Bayesian Estimation of State-Space Model Using the Hybrid Monte Carlo within Gibbs Sampler
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  • Bayesian Estimation of State-Space Model Using the Hybrid Monte Carlo within Gibbs Sampler
  • Bayesian Estimation of State-Space Model Using the Hybrid Monte Carlo within Gibbs Sampler
저자명
Park. Ilsu
간행물명
한국통계학회 논문집
권/호정보
2003년|10권 1호|pp.203-210 (8 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

In a standard Metropolis-type Monte Carlo simulation, the proposal distribution cannot be easily adapted to "local dynamics" of the target distribution. To overcome some of these difficulties, Duane et al. (1987) introduced the method of hybrid Monte Carlo(HMC) which combines the basic idea of molecular dynamics and the Metropolis acceptance-rejection rule to produce Monte Carlo samples from a given target distribution. In this paper, using the HMC within Gibbs sampler, an asymptotical estimate of the smoothing mean and a general solution to state space modeling in Bayesian framework is obtaineds obtained