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Posterior Inference in Single-Index Models
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  • Posterior Inference in Single-Index Models
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저자명
Park. Chun-Gun,Yang. Wan-Yeon,Kim. Yeong-Hwa
간행물명
한국통계학회 논문집
권/호정보
2004년|11권 1호|pp.161-168 (8 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

A single-index model is useful in fields which employ multidimensional regression models. Many methods have been developed in parametric and nonparametric approaches. In this paper, posterior inference is considered and a wavelet series is thought of as a function approximated to a true function in the single-index model. The posterior inference needs a prior distribution for each parameter estimated. A prior distribution of each coefficient of the wavelet series is proposed as a hierarchical distribution. A direction $eta$ is assumed with a unit vector and affects estimate of the true function. Because of the constraint of the direction, a transformation, a spherical polar coordinate $ heta$, of the direction is required. Since the posterior distribution of the direction is unknown, we apply a Metropolis-Hastings algorithm to generate random samples of the direction. Through a Monte Carlo simulation we investigate estimates of the true function and the direction.