기관회원 [로그인]
소속기관에서 받은 아이디, 비밀번호를 입력해 주세요.
개인회원 [로그인]

비회원 구매시 입력하신 핸드폰번호를 입력해 주세요.
본인 인증 후 구매내역을 확인하실 수 있습니다.

회원가입
장바구니
 고객센터
본문검색
  • 검색 히스토리
실시간 인기검색어
서지반출
Accounting for Extreme Values in GARCH Forecasts of Day-Ahead Electricity Prices
[STEP1]서지반출 형식 선택
파일형식
@
서지도구
SNS
기타
[STEP2]서지반출 정보 선택
  • 제목
  • URL
돌아가기
확인
취소
  • Accounting for Extreme Values in GARCH Forecasts of Day-Ahead Electricity Prices
  • Accounting for Extreme Values in GARCH Forecasts of Day-Ahead Electricity Prices
ㆍ 저자명
Guirguis. Hany S.,Felder. Frank A.
ㆍ 간행물명
KIEE international transactions on power engineering
ㆍ 권/호정보
2005년|3호|pp.300-302 (3 pages)
ㆍ 발행정보
대한전기학회
ㆍ 파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
ㆍ 주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
서지반출

기타언어초록

We employ a new technique to account for extreme values when using the generalized autoregressive conditionally heteroskedastic (GARCH) methodology to forecast day-ahead electricity prices in New York City.

키워드

Electricity marketsforecastingmarket clearing pricesGARCHextreme valuestime series analysis

다운URL