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A MARTINGALE APPROACH TO A RUIN MODEL WITH SURPLUS FOLLOWING A COMPOUND POISSON PROCESS
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  • A MARTINGALE APPROACH TO A RUIN MODEL WITH SURPLUS FOLLOWING A COMPOUND POISSON PROCESS
  • A MARTINGALE APPROACH TO A RUIN MODEL WITH SURPLUS FOLLOWING A COMPOUND POISSON PROCESS
저자명
Oh. Soo-Mi,Jeong. Mi-Ock,Lee. Eui-Yong
간행물명
Journal of the Korean statistical society
권/호정보
2007년|36권 2호|pp.229-235 (7 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

We consider a ruin model whose surplus process is formed by a compound Poisson process. If the level of surplus reaches V > 0, it is assumed that a certain amount of surplus is invested. In this paper, we apply the optional sampling theorem to the surplus process and obtain the expectation of period T, time from origin to the point where the level of surplus reaches either 0 or V. We also derive the total and average amount of surplus during T by establishing a backward differential equation.