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TESTING FOR SMOOTH TRANSITION NONLINEARITY IN PARTIALLY NONSTATIONARY VECTOR AUTOREGRESSIONS
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저자명
Seo. Byeong-Seon
간행물명
Journal of the Korean statistical society
권/호정보
2007년|36권 2호|pp.257-274 (18 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

This paper considers the tests for the presence of smooth transition non-linearity in the partially nonstationary vector autoregressive model. The transition parameters cannot be identified under the null hypothesis of linearity, and therefore this paper develops the tests for smooth transition nonlinearity, the associated asymptotic theory and the bootstrap inference. The Monte Carlo simulation evidence shows that the bootstrap inference generates moderate size and power performances.