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HEDGING OF OPTION IN JUMP-TYPE SEMIMARTINGALE ASSET MODEL
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저자명
Oh. Jae-Pill
간행물명
Journal of the Korean society for industrial and applied mathematics
권/호정보
2009년|13권 2호|pp.87-100 (14 pages)
발행정보
한국산업응용수학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

Hedging strategy for European option of jump-type semimartingale asset model, which is derived from stochastic differential equation whose driving process is a jump-type semimartingle, is discussed.