- 붓스트랩 기법을 이용한 환율의 장단기 신뢰구간 예측
- ㆍ 저자명
- 권오진,김태윤,송규문,Kwon. O-Jin,Kim. Tae-Yoon,Song. Kyu-Moon
- ㆍ 간행물명
- 한국데이터정보과학회지
- ㆍ 권/호정보
- 2010년|21권 3호|pp.493-502 (10 pages)
- ㆍ 발행정보
- 한국데이터정보과학회
- ㆍ 파일정보
- 정기간행물| PDF텍스트
- ㆍ 주제분야
- 기타
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환율의 신뢰구간을 예측하기 위해 가장 중요한 요인은 분포의 추정이다. 그러나 시계열 자료의 분포를 추정하는 것은 많은 어려움이 따른다. 본 연구에서는 변동률 합의 분포를 비모수기법 중의 하나인 블록화 붓스트랩 방법을 사용하여 추정한다. 따라서 좀 더 쉽고 정확한 환율의 장단기 신뢰구간 예측 모형을 제시한다.
For establishing forecasting confidence interval for exchange rate, it is critical to estimate distribution of the exchange rate properly. In this thesis, we use block bootstrap method to estimate the distribution of the exchange rate via sum of its daily ratios. As a result, an easier and more accurate forecasting method is provided.