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Robust Unit Root Tests for a Panel TAR Model
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  • Robust Unit Root Tests for a Panel TAR Model
  • Robust Unit Root Tests for a Panel TAR Model
저자명
Shin. Dong-Wan
간행물명
응용통계연구
권/호정보
2011년|24권 1호|pp.11-23 (13 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

Robust unit root tests are developed for dynamic panels consisting of TAR processes. The test statistics are all based on diverse combinations of individual t-type tests for significance of TAR coefficients. Limiting null distributions are established. A Monte-Carlo experiment compares the proposed tests. The tests are applied to a panel data set of Canadian unemployment rates which show asymmetric features as well as having outliers.