기관회원 [로그인]
소속기관에서 받은 아이디, 비밀번호를 입력해 주세요.
개인회원 [로그인]

비회원 구매시 입력하신 핸드폰번호를 입력해 주세요.
본인 인증 후 구매내역을 확인하실 수 있습니다.

회원가입
서지반출
Ruin Probabilities in a Risk Model with Two Types of Claims
[STEP1]서지반출 형식 선택
파일형식
@
서지도구
SNS
기타
[STEP2]서지반출 정보 선택
  • 제목
  • URL
돌아가기
확인
취소
  • Ruin Probabilities in a Risk Model with Two Types of Claims
  • Ruin Probabilities in a Risk Model with Two Types of Claims
저자명
Han. Ji-Yeon,Choi. Seung-Kyoung,Lee. Eui-Yong
간행물명
응용통계연구
권/호정보
2012년|25권 5호|pp.813-820 (8 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
서지반출

기타언어초록

A surplus process with two types of claims is considered, where Type I claims occur more frequently, however, their sizes are smaller stochastically than Type II claims. The ruin probabilities of the surplus caused by each type of claim are obtained by establishing integro-differential equations for the ruin probabilities. The formulas of the ruin probabilities contain an infinite sum and convolutions that make the formulas hard to be applicable in practice; subsequently, we obtain explicit formulas for the ruin probabilities when the sizes of both types of claims are exponentially distributed. Finally, we show through a numerical example, that Type II claims have more impact on the ruin probability of the surplus than Type I claims.