- 시계열 변동성 그래프의 개선
- ㆍ 저자명
- 이정원,윤재은,황선영,Lee. Jeong Won,Yoon. Jae Eun,Hwang. Sun Young
- ㆍ 간행물명
- 응용통계연구
- ㆍ 권/호정보
- 2013년|26권 5호|pp.785-796 (12 pages)
- ㆍ 발행정보
- 한국통계학회
- ㆍ 파일정보
- 정기간행물| PDF텍스트
- ㆍ 주제분야
- 기타
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News impact curves(NIC)는 1993년 Engle와 Ng에 의하여 제시되었으며, 이는 시계열 자료에서 발생하는 변동성을 시각적으로 나타내는데 용이하다. 본 논문에서는 기존의 NIC에서 더 나아가, 2차원 NIC(two dimensional NIC)와 주성분 NIC(PCA in NIC)를 제안하였으며, KOSDAQ 자료에서 적용하여 보았다.
News Impact Curves(NIC) developed by Engle and Ng (1993) have been useful for graphically representing the volatilities arising from financial time series. Adding an improvement and refinement to the original NIC, this article proposes so called two dimensional NIC and principal component NIC. We illustrate the methodology via Kosdaq data.