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Kullback-Leibler Information of the Equilibrium Distribution Function and its Application to Goodness of Fit Test
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  • Kullback-Leibler Information of the Equilibrium Distribution Function and its Application to Goodness of Fit Test
  • Kullback-Leibler Information of the Equilibrium Distribution Function and its Application to Goodness of Fit Test
저자명
Park. Sangun,Choi. Dongseok,Jung. Sangah
간행물명
Communications for statistical applications and methods
권/호정보
2014년|21권 2호|pp.125-134 (10 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

Kullback-Leibler (KL) information is a measure of discrepancy between two probability density functions. However, several nonparametric density function estimators have been considered in estimating KL information because KL information is not well-defined on the empirical distribution function. In this paper, we consider the KL information of the equilibrium distribution function, which is well defined on the empirical distribution function (EDF), and propose an EDF-based goodness of fit test statistic. We evaluate the performance of the proposed test statistic for an exponential distribution with Monte Carlo simulation. We also extend the discussion to the censored case.