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Numerical Iteration for Stationary Probabilities of Markov Chains
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  • Numerical Iteration for Stationary Probabilities of Markov Chains
  • Numerical Iteration for Stationary Probabilities of Markov Chains
저자명
Na. Seongryong
간행물명
Communications for statistical applications and methods
권/호정보
2014년|21권 6호|pp.513-520 (8 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

We study numerical methods to obtain the stationary probabilities of continuous-time Markov chains whose embedded chains are periodic. The power method is applied to the balance equations of the periodic embedded Markov chains. The power method can have the convergence speed of exponential rate that is ambiguous in its application to original continuous-time Markov chains since the embedded chains are discrete-time processes. An illustrative example is presented to investigate the numerical iteration of this paper. A numerical study shows that a rapid and stable solution for stationary probabilities can be achieved regardless of periodicity and initial conditions.