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감마분포 처리의 최대 척도모수 선택에 관한 제거형 이단 선택방법
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  • 감마분포 처리의 최대 척도모수 선택에 관한 제거형 이단 선택방법
저자명
김순기
간행물명
응용통계연구
권/호정보
1987년|1권 2호|pp.27-33 (7 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

감마분포에 따르는 K($geq$2)개의 처리들 중에서 최대 척도모수를 갖는 처리를 선택하는 제거형 이단 선택방법을 제안하고 주어진 $(delta^*, p^*)$에 대하여 Kim(1985)이 제안한 선택확률의 하한을 만족할때 설계상수(nr, mr, c)와 총실험횟수의 평균을 Monte Carlo 방법으로 구하였다. 또한 총실험횟수를 작게한다는 점에서 일단 선택방법보다 유용함을 밝혔다.

기타언어초록

Let $Pi_i, cdots, Pi_k$ denote k gamma distributions with a common known shape parameter (degrees of freedom) r and scale parameters $ heta_1, cdots, heta_k$, respectively. Kim proposed an improved lower bound LB$(delta^*)$, which concerns a two-stage elimimation type procedure for selecting the population associated with the largest scale parameter $max_{1leqileqk} heta_i$. The design constants (nr, mr, c) are given for k=4(1)10, $p^*=.95,.90 and delta^*=1.75,2.0$. With these design constants, a comparison study was made with the procedure of Lee and Choi. As can be seen from the table, these are moderate amount of savings in the expected total sample size. Thus, together with the result in Lee and Choi, the two-stage procedure can perform much better than a single stage procedure.