- A Skewed Student-t Value-at-Risk Approach for Long Memory Volatility Processes in Japanese Financial Markets
- ㆍ 저자명
- Seong-MinYoon,Sang-HoonKang
- ㆍ 간행물명
- East Asian Economic Review
- ㆍ 권/호정보
- 2007년|11권 1호(통권26호)|pp.211-240 (30 pages)
- ㆍ 발행정보
- 대외경제정책연구원|한국
- ㆍ 파일정보
- 기타|ENG| PDF텍스트
- ㆍ 주제분야
- 사회과학