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붓스트랩을 활용한 최적 절사공간중위수 추정량
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  • 붓스트랩을 활용한 최적 절사공간중위수 추정량
저자명
이동희,정병철,Lee. Dong-Hee,Jung. Byoung-Cheol
간행물명
응용통계연구
권/호정보
2010년|23권 2호|pp.375-382 (8 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

본 논문에서는 다변량 자료의 위치모수에 대한 로버스트 추정량으로 공간중위수에 대한 절사 추정량을 제안하였다. 최적절사율은 붓스트랩 방법을 이용하여 결정하였으며, 이중붓스트랩을 활용하여 추정된 절사공간중위수의 공분산행렬을 추정하였다. 모의실험 결과 붓스트랩 방법에 의한 절사공간중위수는 자료가 다변량 코시분포를 따르는 경우 기존 공간중위수에 비하여 작은 평균제곱오차를 보여 효율적인 추정량으로 나타났다. 아울러 이중붓스트랩을 이용한 절사추정량의 공분산행렬 추정량은 단순붓스트랩 방법에 의하여 추정된 공분산행렬이 갖는 과소추정의 문제를 해결하는 방법으로 나타났다.

기타언어초록

In this study, we propose a robust estimator of the multivariate location parameter by means of the spatial median based on data trimming which extending trimmed mean in the univariate setup. The trimming quantity of this estimator is determined by the bootstrap method, and its covariance matrix is estimated by using the double bootstrap method. This extends the work of Jhun et al. (1993) to the multivariate case. Monte Carlo study shows that the proposed trimmed spatial median estimator yields better efficiency than a spatial median, while its covariance matrix based on double bootstrap overcomes the under-estimating problem occurred on single bootstrap method.